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置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控
均值VAR是以均值作为基准来测度风险 均值VAR度量的是资产价值的平均损失 零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
置信水平越高,VaR越高 置信水平越高,VaR越低 持有期越长,VaR越高 持有期越长,VaR越低 VaR与置信水平无关,与持有期有关
VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
均值VAR度量的是资产价值的相对损失 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 零值VAR度量的是资产价值的相对损失 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控