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在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

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客户违约概率  加权贷款违约损失率  有效剩余期限  风险暴露  
违约概率  违约损失率  违约风险敞口  资本充足率  
是商业银行已经预计到将会发生的损失  等于预期损失率与资产风险敞口的乘积  等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积  是信用风险损失分布的方差  
代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失  等于预期损失率与资产风险敞口的乘积  商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失  等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积  
等于预期损失率与资产风险敞口的乘积  代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失  商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失  等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积  
信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失  等于预期损失率与资产风险敞口的乘积  等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积  是信用风险损失分布的方差  
违约概率  违约损失率  违约风险敞口  违约数量  
是商业银行已经预计到将会发生的损失  等于预期损失率与资产风险敞口的乘积  等于借款人的违约概率,违约损失率与违约风险暴露三者的乘积  是信用风险损失分布的方差  
了解各种风险的概率分布  确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度  确定各类风险敞口的额度,以及这些敞口的损失相关性  确定银行对风险的容忍程度  

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