根据资本资产定价模型，如果某只证券定价合理，那么该证券( )。

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资本资产定价模型投资组合理论有效市场理论套利定价理论

马柯威茨的均值方差模型单因素模型资本资产定价模型套利定价理论

被低估被高估定价合理条件不充分，无法判断

资本资产定价模型假设市场是均衡的资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

甲的最优证券组合比乙的好甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

套利定价理论增大了理论的适用性在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

单因素模型和多因素模型资本资产定价模型均值方差模型套利定价理论

β系数为正 α系数为零 β系数为负 α系数为正

《证券投资组合原理》资本资产定价模型单因素模型《证券组合选择》

甲的最优证券组合比乙的好甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

多因素模型特征线模型资本资产定价模型套利定价模型

特征线模型资本资产定价模型多因素模型套制定价模型

资本资产定价模型投资组合理论有效市场理论套利定价理论