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一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是( )。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次而存款则按照伦敦银
重新定价风险
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银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次而贷款按照美
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银行可能遭受的国家风险包括
下列不属于经营绩效类指标的是
在商业银行的经营过程中决定其风险承担能力
的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元则该组合的年VaR可以经计算得到为
以下属于客户评级的专家判断法的是
ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是
下列关于风险的定义最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失防止破产的管理逻辑
也称为利率定价基础风险是一种重要的利率风险来源
下列关于客户信用评级的说法不正确的是
在客户风险监测指标体系中资产增长率和资质等级分别属于
不属于内控制度中的制衡机制部分
如果利率变动对存款人有利存款人就可能选择重新安排存款从而对银行产生不利影响这是
是指一国国际关系发生重大变化如对外发生战争领土被侵占等或一国内部动荡不安如意识形态分歧导致革命__事件造成骚乱经济利益冲突地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险
参考国际银行的最佳实践市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下向高级管理层报告一次在市场剧烈波动下需要进行实时报告
下列不属于债项特定风险因素的是
2007年银行的正常类贷款迁徙率为
交易账户中的项目通常按价格计价
根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标其中流动性缺口率的定义为
根据边际非预期损失占比商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为亿元
现代风险分散化思想的重要基石是
是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况以评估VaR模型的有效性
下列关于VaR的描述正确的是
以下关于c处的说法正确的是
根据非预期损失占比商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为亿元
当某一时段内的负债大于资产时即出现
CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约率服从分布
下列关于信用风险预期损失的说法不i正确的是
符合巴塞尔新资本协议内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立特点鲜明的两个维度这两个维度分别是
某银行2006年贷款应提准备为1100亿元贷款损失准备充足率为80%则贷款实际计提准备为亿元
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