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盈利5美元/桶 盈利4美元/桶 亏损1美元/桶 盈利1美元/桶
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买入看涨期权 卖出看涨期权 买入看跌期权 卖出看跌期权
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益 如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险 如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
买入看跌期权 卖出看涨期权 买入看跌期权，并买入股指期货 买入看涨期权，并卖出股指期货
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1210 卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1630 买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1630 卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1210
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309 买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309 卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735 买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸 交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权
买入看涨期权 卖出看涨期权 买入看跌期权 卖出看跌期权
计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险 如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权
平仓收益=期权卖出价-期权买入价 行权收益=执行价格-标的物价格 从理论上说，卖方可能承担非常大的损失 最大收益=权利金
买入看涨期权 卖出看涨期权 买入看跌期权 卖出看跌期权
如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
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