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证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率＝风险价值系数×标准离差 在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率 风险收益率=必要收益率-无风险收益率
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格 风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格
连接A和B的直线上 连接A和B的直线的延长线上 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
连接A和B的直线上 连接A和B的直线的延长线上 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价 无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率 预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率大于无风险收益率 在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值=无风险收益率 风险收益率=必要收益率一无风险收益率
在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率 风险收益率＝必要收益率-无风险收益率 风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率大于无风险收益率
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
连接A和B的直线上 连接A和B的直线的延长线上 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
连接A和B的直线上 连接A和B的直线的延长线上 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率＝风险价值系数×标准离差 在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率 风险收益率=必要收益率-无风险收益率
风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率大于无风险收益率 在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率 风险收益率＝必要收益率－无风险收益率
连接A和B的直线上 连接A和B的直线的延长线上 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
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