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相关系数为p4时，组合没有分散风险的效果 p1等于零，这种情况下可以构造无风险资产组合 相关系数大小关系是: p2>p2>p>p4 相关系数为p1时，理性投资者可能将全部资金投资于资产B
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
7.20% 0.80% 5.00% 0，因为不存在无风险套利机会
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。 证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。 理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。 证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。
证券A(预期收益率6%，标准差5%)和证券X (预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。 证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C (预期收益率3%,标准差3%)，二者收益事相关系数为-1. 理财产品D (预期收益率5%，标准差2%)和理财产品E (预期收益率7%，标准差5%)，二者收益率相关系数为1. 证券F (预期收益率12%， 标准差10%)和证券G (预期收益率6%，标准差4%)，二者收益率相关系数为0.
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
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