你可能感兴趣的试题
证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 选择风险最小的证券 在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 选择收益最高的证券
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升 组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大 最小方差组合以下的组合是无效的 最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 风险最小的组合，其报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
湘公网安备 43130202000226号