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风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上 只有数据真实、准确和充足,才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
经济资本配置是银行实现资本约束的需要 经济资本分配是全面风险管理的一个重要环节 经济资本分配是成本管理和绩效考核的重要依据 经济资本的分配管理是国内商业银行实现战略转型的重要推动
因果关系分析 VaR分析 敏感性分析 情景分析 压力测试分析
限制商业银行分配红利和其它收入 限制商业银行进行股权投资或回购资本工具 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈 限制商业银行重要资本性支出 要求商业银行控制风险资产增长
因果关系分析 VaR分析 敏感性分析 情景分析 压力测试分析
有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求