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风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上 只有数据真实、准确和充足,才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
开发风险计量模型 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 调整高风险授信限额
开发风险计量模型 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 对能够量化的风险,商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制,确保相关风险得到有效管理 商业银行应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险 商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染