投资组合超额收益的来源是-X题卡

更高的组合分散程度更高的时间分散化更高的收益率超额风险回报

战略性资产配置股票选择能力资产混合效率市场时机选择能力

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

相对收益绝对收益投资收益超额收益

夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高信息比率引入了业绩比较基准的因素信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

战略性资产配置股票选择能力资产混合效率资产类别收益

阿尔法指数化投资现金资产证券化资产配置

证券的β系数市场证券组合的预期收益率市场证券组合的实际超额收益率被考察证券的实际超额收益率

进行套期保值，降低投资组合的系统性风险进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

风险管理和时机选择风险管理和证券选择证券选择和时机选择证券选择和绩效评价

相对收益超额收益绝对收益部分收益

整体收益相对收益超额收益绝对收益

夏普比率特雷诺比率詹森α 证券市场线

其目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现获得超额投资收益

詹森指数法特雷诺指数法信息比率法夏普指数法

固定收益预定收益超额收益平均收益

战略性资产配置股票选择能力资产混合效率资产类别收益

投资组合超额收益的来源是（）。