当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时该组合与最优风险证券组合T在结构上在规模上全体-X题卡

最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平依据方差评价证券组合的风

方差最小组合是投资者可以接受的选择方差最小组合不一定是该投资者的最优组合不可能寻找到最优组合其最优组合一定方差最小

均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已是市场上正在流通的风险证券是市场上限制流通的风险证券

最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映根据不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

随着时间的推移过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了投资者需要对投资组合的业绩进行评

下列选项中不是切点证券组合T具有的经济意义的是

所有投资者拥有完全相同的有效边界每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合

按照投资组合理论每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域

对于一个只关心风险的投资者

不可能寻找到最优组合方差最小组合不一定是该投资者的最优组合其最优组合一定方差最小其最优组合不一定收益最大

有投资学中个人或机构投资者所持有的各种有价证券被总称为证券组合

下列关于最优证券组合的选择原理正确的是Ⅰ.在有效边界上找到的一个有效组合Ⅱ.该组合所在的无差异曲线

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

切点证券组合T意味着每个投资者按照各自的偏好购买各种证券其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券

对于一个只关心风险的投资者Ⅰ.方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ.方差最小组合不一定是该投资者的

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ

对于一个只关心风险的投资者Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的

Ⅰ．Ⅱ Ⅰ．Ⅳ Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

当引入无风险资产时投资者的最优风险资产组合为

位于 f 与 M之间的所有组合 f 点位于 f 的右下延长线上的组合 M点

在资本资产定价模型中以下说法正确的有

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

关于最优证券组合的选择下列说法正确的是

最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时该组合与最优投资组合在结构上在规模上全体投资者所持

相同，等于不同，不等于相同，不等于不同，等于

切点证券组合T的经济意义有

所有投资者拥有完全相同的有效边界投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

切点证券组合T的经济意义有

所有投资者拥有完全相同的有效边界投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上( )，在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。

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