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一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合
两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 相关系数总是在［-1，+1]间取值
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 组合风险会小于加权平均风险 其投资机会集是一条直线
X和Y期望报酬率的相关系数是0 X和Y期望报酬率的相关系数是-1 X和Y期望报酬率的相关系数是0.5 X和Y期望报酬率的相关系数是1
x和y期望报酬率的相关系数是0 x和y期望报酬率的相关系数是－1 x和y期望报酬率的相关系数是1 x和y期望报酬率的相关系数是-0.5 x和y期望报酬率的相关系数是0.5
一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外证券的报酬率独立变动
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 其投资机会集是一条直线 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数 两种证券报酬率的变化方向和比例相同 其投资组合的机会集是一条曲线
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