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当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
对于两种证券构成的组合,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
ρ的取值一般介于-1和1之间 ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动 ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动 ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动 ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动
组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低 组合线当相关系数等于1时呈直线 组合线当相关系数等于-1时呈折线 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 当相关系数为0时，投资组合能分散风险 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% 如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
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