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将资金 22.79%投入无风险资产 借入 22.79%的资金投资于无风险资产 借入 22.79%的资金和本金一起投入风险资产 不做无风险资产投融资
假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格 风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格
只投资风险资产 只投资无风险资产 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
连接无风险资产和最小方差组合两点的线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产维合的线 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险利率的水平线
连接无风险资产和最小方差组合两点的直线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线 通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险资产的水平线
(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 不确定
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价 无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率 预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
连接无风险资产和最小方差风险资产组合两点的线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险利率的水平线
假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 是指假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
风险应当是纯粹的 风险应当是意外的 风险应当是客观的 风险应当是主观的
风险应当是纯粹的 风险应当是意外的 风险应当是客观的 风险应当是主观的
假设投资者对待风险的态度是中性的 假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
风险应当是纯粹的 风险应当是意外的 风险应当是客观的 风险应当是主观的
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