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在今年7月时,CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳,表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差( )。
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期货从业《单选题》真题及答案
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7月1日一小麦交易商以800美分/蒲式耳的价格买入一批小麦同时他以810美分/蒲式耳的价格卖出9月份
某投资者在2013年2月22日买入5月份期货合约价格为284美分/蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看
286
278
296
302
若某年11月CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳到了12月份基差变 为3美分/蒲式耳这种基差变化
走强
走弱
不变
趋近
如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳则该套利策略的最大收益为美分/蒲式耳
7
12
18
37
如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳11月份小麦
30
-10
10
-30
该套利的损益平衡点为
929美分/蒲式耳
930美分/蒲式耳
940美分/蒲式耳
920美分/蒲式耳
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分/蒲式耳买
9美分/蒲式耳
10美分/蒲式耳
11美分/蒲式耳
无限大
在今年7月时CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳到了8月基差变为5美分/蒲式耳这表明市场状态从正
走强
走弱
平稳
缩减
若某年11月CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳到了12月份基差变为3美分/蒲式耳这表明市场状态
走弱
不变
走强
趋近
某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看跌
278
272
296
302
某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约并买入7月份小麦期货合 约价格分别为488美分/蒲式耳和5
盈利7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利16美分/蒲式耳
盈利7美分/蒲式耳,亏损9美分/蒲式耳,亏损2美分/蒲式耳
亏损7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利2美分/蒲式耳
亏损7美分/蒲式耳,亏损9美分/蒲式耳,亏损16美分/蒲式耳
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所CBOT9月大豆看涨期权权利金为85美分/蒲式耳买
无限大
9美分/蒲式耳
10美分/蒲式耳
11美分/蒲式耳
当标的物的市场价格为美分/蒲式耳时该套利达到损益平衡
945.7
965.7
974.3
985.7
市场价格为美分/蒲式耳时该套利盈亏平衡
948
962
965
968
某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看跌
278
272
296
302
如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分/蒲式耳
2
8
12
18
7月CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳到了8月基差变为5美分/蒲式耳表明市场状态从正向市场转变
“走强”
“走弱”
“平稳”
“缩减”
如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳7月份小麦期货合约的价格为810美分 /蒲式耳11月份
10
30
-10
-30
如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳11月份小麦
10
30
-10
-30
在今年7月时CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳到了8月基差变为5美分/蒲式耳表明市场状态从正向
“走强”
“走弱”
“平稳”
“缩减”
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由会员单位执行的强行平仓产生的盈利归会员单位自己所有
CME的3个月国债期货合约成交价为92这意味着该国债3个月的实际收益率为2%
在期货期权交易中期权买方必须缴纳保证金
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管理当局政策变动过频等因素导致的期货市场不可控风险是属于政策性风险
期货投机与赌博的主要区别表现在
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2004年9月22日大连商品交易所获准推出我国首个玉米期货合约
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标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点或者2.50美元4月20日某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约成交价为1300点同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约价格为1280点如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点而12月份期货合约的价位是1260点该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓则其净收益是美元
期货交易和现货交易的对象都是实物商品
利率期货种类繁多按照合约标的的期限可分为短期利率期货和长期利率期货两大类下列属于短期利率期货的有
6月5日买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应此时的恒生指数为15000点恒生指数的合约乘数为50港元市场年利率为8%该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利则此远期合约的合理价格为港元
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目前石油期货是全球最大的商品期货品种
牛市看涨垂直套利期权组合主要运用在看好后市但是又缺乏足够信心的情况下使用它还可以降低权利金成本
当投机者预计到两张期货合约之间的价差超过正常价格差距时套利交易者有可能利用这一价差在买进一张低价合约的同时卖出另一张高价合约以便日后市场情况对其有利时将在手合约对冲
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6月5目大豆现货价格为2020元/吨某农场对该价格比较满意但大豆9月份才能收获出售由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌从而减少收益为了避免将来价格下跌带来的风险该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约成交价格2040元/吨9月份在现货市场实际出售大豆时买入10手9月份大豆合约平仓成交价格2010元/吨在不考虑佣金和手续费等费用的情况下9月对冲平仓时基差应为元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值
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