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证券市场线的斜率指的是β系数 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义相同 证券市场线比资本市场线的前提宽松
商业银行可以采用久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为浮动利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为重新定价日至产品到期日的剩余期限 商业银行可以采用到期日法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为固定利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为报告日至产品到期日的剩余期限
风险越大，公司资本成本也就越高 公司的资本成本仅与公司的投资活动有关 公司的资本成本与资本市场有关 可以用于营运资本管理
商业银行资本充足率应在任何时点(而不是仅须在每月末)保持在监管要求比率之上 资本充足率=资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) 按《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% 核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8% 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求
在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求 在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定 在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求 银行只能用外部评级公司的评级结果确定风险权重
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 资本市场线以无风险收益率为截距 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
银行的附属资本不得超过核心资本的100% 市场风险被纳入资本充足率监管框架 资产风险权重系数调整为0、10%、20%、50%、70%、100% 银行资本分为核心资本和附属资本两种
银行资本监管的"三大支柱"包括：最低资本要求,外部监管,市场约束 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 在信用风险和操作风险的基础上．新增了对市场风险的资本要求 于2004年6月正式发表
在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求 利率风险特定风险计提依据发行主体性质,评级,剩余期限等信息，确定资本计提风险权重 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50% 市场风险被纳入资本充足率监管框架 资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100% 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本
经济资本又称为风险资本 经济资本小于银行的账面资本 商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多 经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本
股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险 不同市场中的股票头寸可以抵消 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险 股票风险资本计提比率都为8%
湘公网安备 43130202000226号