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考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
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实际的股指期货价格高于理论价格 实际的股指期货价格低于理论价格 实际的股指期货价格等于理论价格 以上均不对
结构化产品通常由1个基本的资产或证券组成 各个组成部分通常缺乏相应的流动性的二级市场 不能根据结构化产品的构造和各个组成部分的二级市场价格来计算结构化产品的理论价格 理论价格偏离了结构化产品的实际交易价格，就会产生套利机会
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无套利区间的下界 期货理论价格 远期理论价格 无套利区间的上界
期货理论价格 远期理论价格 无套利区间的下界 无套利区间的上界
套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本
交割价格高于远期价格 远期价格等于实际价格 交割价格低于远期价格 远期价格不等于实际价格
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
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考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
理论；套利 市场；套利 理论；套期保值 市场；套期保值
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
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