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商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
商业银行应当及时向银监会报告出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损 商业银行应当及时向银监会报告国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响 商业银行应当及时向银监会报告交易业务中的违法行为 商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并须报银监会批准
相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制 由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险 市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充
风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 应确保所开发的风险模型准确并长期有效 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 应确保所开发的风险模型准确并长期有效 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 不能计量非交易业务中的市场风险 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 置信水平无法达到监管要求
应确保所开发的风险模型准确并长期有效 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确
风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 应确保所开发的风险模型准确并长期有效 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 不能计量非交易业务中的市场风险 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 置信水平无法达到监管要求
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