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某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动...

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某公司将在3个月后购买5000吨铜该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.0353个

200 148 170 175

伦敦铜的一手期货合约的标的是25吨因此该公司应购买期货合约为手

140 142 144 146

某公司购入500吨小麦价格为1300元／吨为避免价格风险该公司以1330元／吨的价格在郑州期货交易所

10000元 -3000元 -50000元 20000元

某公司预期3个月后须买入大豆500吨目前市场现货价格为2010元/吨为了避免将来现货价格可能上涨现

-4000 -3500 3500 4000

某公司预计在3个月后购买5000吨铜该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.0333个月

140 142 144 146

某公司购入500吨小麦价格为1300元／吨为避免价格风险该公司以1330元／吨价格在郑州小麦3个月后

10000 -3000 -50000 20000

已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

某公司预计在3个月后购买5000吨铜该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.0333个月

0.62 0.72 0.82 0.92

某公司预期3个月后须买入大豆500吨目前市场现货价格为2010元/吨为了避免将来现货价格可能上涨现

-4000 -3500 3500 4000

根据以上数据该公司可以算出其最佳套保比率为

0.62 0.72 0.82 0.92

该公司应该购买期货合约手假设伦敦铜的一手期货合约的标的为25吨

200 148 170 175

某公司将在3个月后购买5000吨铜该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.0353个月内

0.86 11.14 0.74 1

美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款为了规避汇率风险该公司购买了一笔日元看涨期权协

美国某公司3个月后付款EUR165000为防止欧元升值美元贬值所带来的汇率风险该公司向银行购买了3个

多付1万美元多付1.5万美元少付1万美元少付1.5万美元

该公司的最佳套保比率为

0.86 1.14 0.74 1

某公司将在3个月后购买5000吨铜该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0．0353个月内

0.86 11.14 O.74 1

某公司购入500吨小麦价格为1300元/吨为避免价格风险该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所

-50000元 10000元 -3000元 20000元

某公司购入500吨小麦价格为1300元/吨为避免价格风险该公司以1330元/吨价格在郑州期货交易所做

-50000元 10000元 -3000元 20000元

已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

某公司购入500吨小麦价格为1300元/吨为避免价格风险该公司以1330元/吨的价格在郑州期货交易所

-50000 10000 -3000 20000

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