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商业银行使用高级计量法需要得到监管当局的批准 一旦商业银行采用高级计量法,未经监管当局批准,不可退回使用相对简单的方法 巴塞尔委员会规定资产规模大于100亿美元的银行必须使用高级计量法 高级计量法的风险敏感度高于基本指标法
使用高级计量法需得到监管当局的批准 商业银行若采用了高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 业界比较流行的高级计量法主要有内部衡量法(Internal Measure ApproaCh,IMA)、损失分布法(Loss Distribution Approach,LDA)以及记分卡(SvoreCard Approavh,SCA)等 巴塞尔委员会还未提出实施高级计量法的具体标准
基本指标法,标准法或替代标准法,高级计量法 标准法或替代标准法,基本指标法,高级计量法 高级计量法,标准法或替代标准法,基本指标法 基本指标法,高级计量法,标准法或替代标准法
使用高级计量法不需要得到监管当局的批准 一旦商业银行采用高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法 高级计量法的风险敏感度低于基本指标法
使用高级计量法不需要得到监管当局的批准 一旦商业银行采用高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法 高级计量法的风险敏感度低于基本指标法
高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数 基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下,各损失分布中非预期分布损失额 高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构 高级计量法的优势是易于操作,劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
RiskMetrics 高级计量法 KMV VaR
一旦商业银行采用高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 在操作风险计量系统开发过程中,必须对模型开发和独立验证设定严格的程序 商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据,外部损失数据,情景分析,业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型 巴塞尔委员会规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法
基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 高级计量法的风险敏感度更高 对于初次使用高级计量法的商业银行,允许使用2年的历史数据 商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准