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经济资本供给量指可用于覆盖非预期损失的资本资源,主要来源于账面资本(所有者权益),并按照风险配比原则进行一定调整后形成 经济资本需求量是指银行预期损失等所产生的经济资本占用量 经济资本供给量少于经济资本需求量的差额为经济资本缓冲量,用于战略性资本储备和覆盖其他风险经济资本需求 经济资本供给量高于经济资本需求量的差额为经济资本缺口
EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-预期损失-税项-经济资本×资本成本% EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-税项-经济资本×资本成本% EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-预期损失-经济资本×资本成本% EVA=总收入-经营成本-其他费用-预期损失-税项-经济资本×资本成本%
风险需要资本覆盖 投资组合理论 资产负债风险管理理论 资本资产定价模型
高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数 基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下,各损失分布中非预期分布损失额 高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构 高级计量法的优势是易于操作,劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
经济资本供给量 经济资本需求量 经济资本缓冲量 经济资本损失量
CVaR3 C·CVaR3 C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3) CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
经济资本需求量 经济资本损失量 经济资本供给量 经济资本缓冲量