首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业初级资格考试《单项选择题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

请根据以下信息回答第50-51题某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类从正常类到损失

9 18 15 12

在经济资本的配置中以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子根据因子大小来分配经济资本的方法属于

预期损失分配法损失变化分配法矩阵分解法非预期损失分配法

经济资本是商业银行为了应对未来一定时期内的非预期损失而应该持有的资本金其管理内容不包括

经济资本的计量经济资本的并表经济资本的评价经济资本的分配

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的所需要的资本

预期损失非预期损失系统风险非系统风险

目前在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为

RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本 RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本 RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本 RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/经济资本

经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失

是监管部门规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本一般是指银行自身拥有的或者能长期支配使

经济资本监管资本持续经营资本破产清算资本

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类从正常类贷款到损失类贷款对应的非预期损失分别为2亿

2 6 8 10

根据非预期损失占比商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为亿元

9 18 15 12

经济资本能够弥补银行的预期损失和非预期损失

请根据以下信息回答第50-51题某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类从正常类到损失

6.7 20.0 10.3 13.3

根据边际非预期损失占比商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为亿元

6.7 20.0 10.3 13.3

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类从正常类贷款到损失类贷款对应的非预期损失分别为2亿

4亿 8亿 10亿 6亿

经济资本的计量针对银行的预期损失和非预期损失

经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失

热门试题

更多

热门题库

更多

保险知识培训考试人伤调查岗考试反假币考试银行业初级资格考试银行高管考试银行柜员考试反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试