某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约-张，行权价格为1900 元/吨，如果不考虑交易费用，那么当该期权合约到期时豆粕的价格为多少，该企业行使期权可以至少不发生亏损（）。

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某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权同时又以10

40 -40 20 -80

某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约价格为2900元／吨同时买入5月份豆粕看涨期权敲定价格为28

2720 2900 2960 3020

某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张1张期权合约的合

平仓行权收益3700港元收益4200港元

某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张1张期权合约的合

平仓行权收益3700港元收益4200港元

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又以10

40 -40 20 -80

3月17日某投资者买入5月豆粕的看涨期权权利金为150元／吨敲定价格为2800元／吨当时5月豆粕期货

45 55 65 75

宋先生以6元的价格买入一张执行价格为100元的某公司股票看涨期权合约同时以3元的价格卖出一张执行价

2 元 7 元 3 元 -3 元

某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权执行价格为2200元吨．期权到期日的玉米期货合约价格为

不执行期权，收益为0 不执行期权，亏损为100元/吨执行期权，收益为300元／吨执行期权，收益为200元/吨

假定某投资者买入了一张100份微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约期权价格为5美元

150 300 400 500

某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权同时又以10

40元／吨 -40元／吨 20元／吨 -80元／吨

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

32.5 37.5 40 35

上海证券交易所股票期权试点交易规则规定合约标的除权除息的交易所在合约标的除权除息当日对合约的合约单位

第一种分红方案对该股票看涨期权有利第一种分红方案对该股票看跌期权有利第二种分红方案对该股票看涨期权有利第二种分红方案对该股票看跌期权有利

题干:某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又

40 -40 20 -80

2007年6月1日李某购买了一手合约乘数为100010月份某股票的看涨权证期权合约的协定价格为10元

选择执行期权，亏损1900元必须执行期权，亏损2100元选择放弃期权，亏损100元选择放弃期权，不受损失

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

4250 750 4350 850

某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权执行价格为2200元／吨期权到期日的玉米期货合约价格

不执行期权，收益为0 不执行期权，亏损为100元／吨执行期权，收益为300元／吨执行期权，收益为200元／吨

某生产企业在5月份以15000元／吨卖出4手1手25吨9月份交割的铜期货合约为了防止价格上涨于是以5

15000 15500 15700 16000

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

1000 500 750 250

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

某投资者认为甲银行的股价将上涨因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约期权合约的协定价格是30元6个

1000 2000 3000

某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约-张，行权价格为1900 元/吨，如果不考虑交易费用，那么当该期权合约到期时豆粕的价格为多少，该企业行使期权可以至少不发生亏损（）。

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某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约-张，行权价格为1900 元/吨，如果不考虑交易费用，那么当该期权合约到期时豆粕的价格为多少，该企 业行使期权可以至少不发生亏损（ ）。

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某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约-张，行权价格为1900 元/吨，如果不考虑交易费用，那么当该期权合约到期时豆粕的价格为多少，该企业行使期权可以至少不发生亏损（）。