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夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
只对绩效的深度加以了考虑 同时考虑了绩效的深度和广度 都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致 夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同，但二者对风险的计量相同 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
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