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1-2-3-4 2-1-3-4 1-3-2-4 3-2-1-4
均值—方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 二叉树模型
现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上 现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法 马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点 马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
均值一方差模型 ValueatRisk，VaR模型 相关性模型 资产投资组合模型
均值一方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 二叉树模型
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均值一方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 二叉树模型
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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