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下列关于VaR的说法正确的有

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

下列各项关于计算汇率风险的VaR模型的说法中正确的有______

VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控

下列关于VAR的说法不正确的是

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VaR的说法不正确的是

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VaR的说法正确的是

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的相对损失

下列关于VAR的说法正确的有

均值VAR度量的是资产价值的相对损失均值VAR度量的是资产价值的绝对损失零值VAR度量的是资产价值的相对损失零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控

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