在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下评估参数-X题卡

权益工具存在市场价格的，其公允价值应以市场价格为基础予以确定股票期权通常难以获得市场价格，需要通过期权定价模型来估计其公允价值通过期权定价模型估计授予职工的股票期权的公允价值时，应以目前状况为标准，不需要考虑股价的预计波动情况企业在确定权益工具在授予日的公允价值时，应考虑市场条件（如股价）的影响，而不考虑非市场条件的影响

影响期权定价的因素包括标的资产价格流动率利率红利收益存储成本以及合约期限

下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是

允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响证券高度可分，交易连续有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动

影响期权定价的因素包括标的资产价格流动率利率红利收益存储成本及合约期限

下列关于股份支付中权益工具公允价值确定的表述中不正确的是

权益工具存在市场价格的，其公允价值应以市场价格为基础予以确定股票期权通常难以获得市场价格，需要通过期权定价模型来估计其公允价值通过期权定价模型估计授予职工的股票期权的公允价值时，应以目前状况为标准，不需要考虑股价的预计波动情况企业在确定权益工具在授予日的公允价值时，应考虑市场条件（如股价）的影响，而不考虑非市场条件的影响

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有I.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币

I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于二叉树模型的说法错误的是

经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价

1976年通过对期货期权定价模型的研究发现期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似

斯科尔斯史蒂文·科尔黑格罗伯特·莫顿费希尔·布莱克

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有

股指期权存续期内支付红利的股票期货期权权证货币期权

在期权存续期内红利支付导致标的资产价格下降但对看涨期权的价值没有影响

1973年美国经济学家引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值推导出不支付红利的股票期权定价公

布莱克马科维茨 C，罗斯斯科尔斯