可采用B-S-M模型定价的欧式期权有-X题卡

行权方式期权期限股票的价格波动率期权的执行价格

1973年首次提出由FischerBlack和MyronScholes提出用于计算欧式期权用于计算美式期权

二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

期权到期，持有者必须行权美式期权只能在期权到期日执行欧式期权可在期权有效期内任何时候执行目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型期权合同主要包括看涨期权和看跌期权

期权的执行价格期权期限股票价格波动率无风险利率现金股利

行权方式期权期限股票的价格波动率期权的执行价格市场无风险利率

标的股票不发放股利交易成本和所得税税率为零期权为欧式期权标的股价接近正态分布

期权的执行价格期权期限股票价格波动率无风险利率现金股利

I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价

建立了期权定价数值算法的基础解决了欧式期权的定价问题模型以期权到期日为起点模型模拟到期目标的资产的可能价格及其概率并确定期权的当前价值需要计算期权的期望值并进行贴现
模型在国外比较适用，我国暂不具备使用条件

欧式看涨期权欧式看跌期权美式看涨期权美式看跌期权

期权到期，持有者必须行权美式期权只能在期权到期日执行欧式期权可在期权有效期内任何时候执行目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型

模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价模型思路简洁、应用广泛步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。