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如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率低的组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较大的组合
收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合 收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率低的组合
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合 人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 证券组合的真实收益率/基准组合的收益率 证券组合的真实收益率*基准组合的收益率 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
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