夏普指数以作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率-X题卡

夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

特雷诺指数夏普指数詹森指数道氏指数

特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其他越大越好夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好 Jense指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合夏普指数是以资本市场线为基准来评估基金业绩的

特雷诺比率夏普比率詹森a 道氏指数

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好 Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的

特雷诺指数夏普指数詹森指数道氏指数

特雷诺比率夏普比率詹森α 道氏指数

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

标准差贝塔系数风险误差协方差

方差贝塔值标准差基点价格值

特雷诺比率夏普比率詹森α 道氏理论

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

方差贝塔值标准差波动率

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

方差贝塔值标准差协方差

夏普指数特雷纳指数詹森指数标准差

夏普指数以（）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。