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正回购方付给逆回购方的资金价格 到期日正回购方返回的金额,等于成交金额与利息之和 质押债券的券面总额 实际融入金额占质押债券券面总额的百分比
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
购回价格=100+成交年收益率×回购天数+360 到期购回金额=购回价格×成交金额+100 购回价格=100+成交年收益率×100×回购天数+360 违约金=质押券欠库量等额金额×违约天数×违约金比例
每百元资金到期年收益率 每百元资金到期加权平均年收益率 每百元面值债券的到期购回价格 每百元面值债券的到期购回现值
到期清算交收时,到期购回金额=购回价格×成交金额÷100 到期清算交收时,购回价格=100+成交年收益率×100×回购天数÷360 到期清算交收时,购回价格=成交年收益率×100×回购天数÷360 计算违约金时,违约金=质押券欠库量等额金额×违约天数×违约金比例
在证券交易所上市交易的A股,基金,ETF,LOF,权证,债券买入金额 未来新增的,采用净额结算的证券品种的二级市场买入金额 债券回购初始融出资金金额和到期购回金额 买断式回购到期购回金额
上月交易天数 上月债券回购初始融出资金金额 上月买断式回购到期购回金额 上月基金二级市场买入金额
[(购回价-100)/100] ×100% [(购回价-100)/100] ×[(一年的天数/回购天数)×100%] 成交年收益率×100×回购天数/360 100+成交年收益率×100×回购天数/360
到期清算交收时,到期购回金额=购回价格x成交金额÷100 到期清算交收时,购回价格=100+成交年收益率x100x回购天数÷360 到期清算交收时,购回价格=成交年收益率x100x回购天数÷360 计算违约金时,违约金=质押券欠库量等额金额x违约天数x违约金比例
在证券交易所上市交易的A股的二级市场买入金额 买断式回购到期购回金额 未来新增的、采用净额结算的证券品种的二级市场买入金额 债券回购初始融出资金金额和到期购回金额
100+成交年收益率×100×回购天数÷365 100+成交年收益率×100×回购天数÷360 成交年收益率×100×回购天数÷365 成交年收益率×回购天数÷365