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描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线，用来描述利率期限结构 下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高 上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低 水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线，特征是长短期债券收益率不相等
决定再投资收益的主要因素是债券的偿还期限，息票收入和市场利率的变化 在给定偿还期限和到期收益率的情况下，债券的息票利率越高，再投资收益对债券总收益的影响越大 当市场利率变化时，再投资收益率可能大于或小于到期收益率，使投资总收益发生相应变化 对于无息票债券而言，由于投资期间并无利息收入，因而也不存在再投资风险，持有无息票债券直至到期所得到的收益就等于预期的到期收益
收益率曲线表示的是到期收益率与到期期限的函数关系 不同期限的债券，其利率经常朝同方向变动 利率水平较低时，收益率曲线经常呈现正斜率 利率水平较高时，收益率曲线经常呈现正斜率 收益率曲线经常为正斜率
每一投资者都偏好于收益曲线的特定部分，即专注于某一类或期限在某一范围内的债券 各种期限债券的利率由该种债券的供求决定，而不受其他期限债券预期收益率的影响 市场分割假说对收益率曲线一般向右上倾斜的原因无法作出理论解释 期限结构的市场分割假说将不同期限的债券市场视为完全独立和分割开来的市场
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线的斜率总是大于零
债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
当债券的到期收益率小于息票率时， 债券的期限越长，价格越高 当债券的到期收益率大于息票率时， 债券的期限越长，价格越高 当债券的到期收益率等于息票率时， 债券的期限越长，价格越高 当债券的到期收益率等于息票率时， 债券的期限越长，价格越低
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
债券的到期收益率与债券的期限之间的关系 债券的息票率与债券的期限之间的关系 债券的当期收益率与债券的期限之间的关系 债券的持有期收益本和债券的期限之间的关系
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
债券的到期收益率与债券的期限之间的关系。 债券的息票率与债券的期限之间的关系。 债券的当期收益率与债券的期限之间的关系。 债券的持有期收益率和债券的期限之间的关系。
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