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贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
β系数可以衡量公司的特有风险 风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
可分散风险属于系统性风险 可分散风险通常用β系数来度量 不可分散风险通常用β系数来度量 不可分散风险属于特定公司的风险
β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零 β系数可用来衡量可分散风险的大小 证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高 某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍
可分散风险属于系统性风险 可分散风险通常用β系数来度量 不可分散风险通常用β系数来度量 投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险 不可分散风险属于特定公司的风险
可分散风险属于系统性风险 可分散风险通常用β系数来度量 不可分散风险通常用β系数来度量 不可分散风险属于特定公司的风险 投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险
I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅱ、IV I、Ⅲ、IⅣ Ⅱ、Ⅲ、IⅣ
风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 β系数可以衡量公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 β系数可以衡量公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
业绩归因是确定投资组合成本的来源 业绩度量是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算 对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估 绩效评估则通过将投资组合的表现与业绩基准或同类投资组合进行对比，做出评价
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关性及其程度 一种股票的β值可以度量该股票对整个组合风险的贡献，β值可以作为这一股票风险程度的一个大致度量 投资组合的β等于被组合各证券β值的加权平均数 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于0，说明该资产风险小于市场平均风险
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