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中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则 要求所有商业银行最晚至2013年年底全部实施《巴塞尔新资本协议》 业务和规模相似的商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间可以不同 国内大型银行应首先开发信用风险和市场风险的资本计量模型
银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和 经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本 商业银行的会计资本等于经济资本 监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求
提出了银行要实现安全性,效益性和流动性"三性"的协调统一 引入了计量信用风险的内部评级法 在《巴塞尔资本协议》的基础上,新增了对操作风险的资本要求 在《巴塞尔资本协议》的基础上,新增了最低资本要求 在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险,市场风险,操作风险的资本要求
指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 估计违约损失率的损失是经济损失 其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
提出了银行要实现安全性、效益性和流动性“三性”的协调统一 引入了计量信用风险的内部评级法 在(巴塞尔资本协议》的基础上,新增了对操作风险的资本要求 在《巴塞尔资本协议》的基础上,新增了最低资本要求
是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 估计违约损失率的损失是经济损失 其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法 风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成