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关于CreditMetrics模型,下列说法有误的是( )。

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CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充  计算非违约的转移概率时不使用历史数据  它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化  在违约率计算上不使用历史数据  比较适用于投机类型的借款人  
VaR模型  高级计量法  KMV模型  CreditMetrics模型  
CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测  必须直接估计每个敞口之间的相关性  CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布  CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性  
CeditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测  必须直接估计每个敞口之间的相关性  Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布  CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测  必须直接估计每个敞口之间的相关性  CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布  CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性  
CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  
CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测  必需干脆估计每个敞口之间的相关性  Credit Portfolio View 模型干脆估计组合资产的将来价值概率分布  CreditMetrics 模型须要干脆估计各敞口之间的相关性  
CreditMetrics本质上是一个VaR模型  CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的  CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充  CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人  CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的  
CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失  CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型  CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值  CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测  必须直接估计每个敞口之问的相关性  Credit P0rtfoli。View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布  CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性  
CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  
CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题  CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一  CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失  CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型  
CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的  CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用  CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程  
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测  必须直接估计每个敞口之间的相关性  Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布  CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性  
CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析  CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型  CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险  CreditMetriCS模型使用了信用工具边际风险贡献的概念  

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