风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映-X题卡

下列关于单个证券的风险度量的说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ²)来度量，

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为r_t(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由来度量

未来可能收益率期望收益率收益率的方差收益率的标准差

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上这种偏离程度由收益率的方差来度量

收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对的偏离程度的一个指标

期望收益率必要收益率风险收益率实际收益率

下列关于单项资产风险度量的说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

下列关于单项资产风险度量的说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中，可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券的风险大小可由相关系数来衡量单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1， 2，…，，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映这种偏离程度由度量

收益率的方差收益率的偏度收益率的峰度收益率的均值

投资风险的大小由将来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上这种偏离程度由收益率的方差来度量

下列属于单个证券的风险度量特性的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，σ2(=

) 在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ²)来度量，

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为r_t(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。( )

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