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假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。

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在运用资本资产定价模型时我们要估计下列参数

无风险收益率市场收益率证券或投资组合的β系数单个证券或投资组合的方差

资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合

I、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、IV I、Ⅱ、IV I、Ⅱ、Ⅲ、IV

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为4%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组

无法构建一个有效的投资组合达到客户目标 100%投资于投资组合 B 构建投资组合，无风险资产投资比例为－ 50%，市场组合投资比例为150% 构建投资组合，无风险资产投资比例为 25%，投资组合A 投资比例为75%

证券市场线描述的是

组合投资收益与风险之间的关系当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

在运用资本资产定价模型时我们要估计下列参数

无风险收益率市场收益率证券或投资组合的β系数单个证券或投资组合的方差

某种股票报酬率的方差是0.04与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3最近刚刚发放的股利为每股1.8元

25 48 29 12

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

假定投资组合收益率为12%市场无风险收益率为8%投资组合的方差为0.0081则该组合夏普指数为

0.44 0.33 0.11 0.22

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普

0.4 1 0.6 0.2

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普

1.00 0.6 0.4 0.2

有甲乙两只股票其预期收益状况如下已知甲乙股票的β系数分别为1.5和1.8市场组合的收益率为10%

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普

0.4 1.00 0.6 0.2

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为3%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组合

构建投资组合，无风险资产投资比例为 29%，投资组合A 投资比例为71%。构建投资组合，无风险资产投资比例为 -33%，市场组合投资比例为 133%。 100%投资于投资组合 B。无法构建一个有效的投资组合达到客户目标。

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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