你可能感兴趣的试题
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR 市场风险经济资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
市场风险经济资本=乘数因子xVaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)xVaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本＝乘数因子×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本＝乘数因子×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《巴塞尔新资本协议》
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）÷VaR 市场风险经济资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《巴塞尔新资本协议》
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《巴塞尔新资本协议》
乘数因子×VaR (附加因子+最低乘数因子)×VaR (附加因子+最低乘数因子)/VaR VaR/(附加因子+最低乘数因子)
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则一第39号》 《巴塞尔新资本协议》
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期该持有的资本 商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖不良持有的资本 商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期该持有的资本 商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖非预期损失所需的资本
市场风险经济资本=乘数因子×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR 市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
风险加权资产 风险资产 平均风险资产 平均加权资产
湘公网安备 43130202000226号