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商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR 市场风险经济资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
市场风险经济资本=乘数因子xVaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)xVaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本＝乘数因子×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
市场风险经济资本＝乘数因子×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额 市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）÷VaR 市场风险经济资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本=乘数因子×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VAR 市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险经济资本=乘数因子×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
市场风险经济资本=乘数因子×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR 市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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