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若某种股票的β系数等于0,说明其与整个证券市场的风险一致 若某种股票的β系数大于0,说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险 投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数
单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为负数时,表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 所有资产的β系数都是大于0的,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例 市场组合中的系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是非系统风险
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中,所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中,所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
若某种股票的β系数等于0,说明其与整个证券市场的风险一致 若某种股票的β系数大于0,说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险 投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数
β系数大于1,该资产所含的系统风险大于市场组合风险 β系数衡量系统风险,所以β系数不能小于 0 β系数等于0,表示没有系统风险 证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数 β系数越大,表明非系统风险越大
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中,所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 某股票的B值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
可以产生投资风险分散化效应发生 投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数 投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 其投资机会集是一条直线