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置信水平越高，VaR越高 置信水平越高，VaR越低 持有期越长，VaR越高 持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
在1年中的损失有5%的可能不超过95% 在1年中的损失有5%的可能不超过5% 在1年中的最大损失为5% 在1年中的损失有95%的可能不超过5%
该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99% 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99% 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
该资产组合在1周中的最大损失为0.82% 该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82% 该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82% 该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% 该资产组合在12个月中的最大损失为5% 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
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