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流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略 信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等 操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素
持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低 承担过高的市场风险可能增加流动性风险 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险 制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险
持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低 承担过高的市场风险可能增加流动性风险 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失，降低了商业银行的流动性风险 制定和实施新战略,推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险
单个银行危机情景 多个银行危机情景 市场流动性危机情景 混合情景
资产快速增长，负债波动性显著增加 资产或负债集中度上升 负债平均期限下降 批发或零售存款大量流失 批发或零售融资成本上升
情景分析是一种多因素分析方法 情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化 情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险
资产快速增长，负债波动性显著增加 批发或零售存款大量流失 资产或负债集中度上升 批发或零售融资成本上升 负债平均期限上升
本机构发生挤兑事件 母公司或集团内其他机构出现流动性危机并可能导致流动性风险传染 同区域他行机构出现挤兑时间 中央银行降低法定准备金率
流动性风险属于“再生风险”，可以由流动性冲击直接导致 严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的 流动性风险具有隐蔽性和爆发性 流动性风险属于低频高损事件．难以找出损失分布并刻画置信区间
情景分析对商业银行可能出现的各种情景进行保守的估计，有助于减少流动性缺口分析偏差 情景分析包括，正常状况，自身问题造成的流动性危机，某种形式的整体市场危机 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行疏于风险检测而引发的灾难性风险 不确定性是不可避免的，这时商业银行应该采取一种审慎的态度，在分析现金流人时，应该采取一个较早的日期，在分析现金流出的时候采用较晚的日期 现代商业银行普遍采用概率和统计的分析方法，监测和控制流动性风险，并且结合压力测试和情景分析等多种方法，更加深入、准确的分析判断，最大限度地降低流动性风险的损失
持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低 承担过高的市场风险可能增加流动性风险 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险 制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险
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