VaR法在风险测量监管等领域获得广泛应用成为金融市场风险测度的主流-X题卡

市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR

市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本：乘数因子×VAR 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本：VAR/乘数因子市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

①② ②③ ③④ ①④

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本＝最低乘数因子3×VaR 市场风险监管资本＝附加因子+最低乘数因子3×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

①② ②③ ③④ ①④

金融市场的垄断与过度竞争金融市场的流动性过强金融体系的高风险与强外部性金融领域的信息不对称与投资者保护金融市场的开放性程度过于粗放

市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

流程图分析法风险估算法风险列举法 VaR方法

VaR 方法风险资本法压力测试敏感性分析

VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。( )