VaR方法是( )开发的。

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摩根大通(JP Morgan)公司花旗银行美林证券野村证券

VaR的度量结果存在误差头寸变化造成风险失真 VaR没有给出最坏情景下的损失 VaR方法的假设不符合实际

长期资本管理公司美林证券 JP摩根信孚银行

定义操作风险并分类文件证明和收集数据建立模重新进行数据收集确定模型并实施

统计VaR方法参数VaR方法概率VaR方法数值VaR方法

资产定价和资产敏感性分析方法对风险因素的统计分析对资产收益率的估计分析对金融衍生工具的开发

VaR技术现金分析法系统分析法久期分析法

定义操作风险并分类文件证明和收集数据建立模型重新进行数据收集确定模型并实施

资产定价模型 RiskMetrics模型和CreditMetrics模型高级计量法 KMV模型 VAR模型

VaR模型 Risk Metrics+，CreditMetrics模型高级计量法 KMV模型以上皆是

长期资本管理公司(LTCM) 美林证券 Jp摩根信孚银行

定义操作风险并分类文件证明和收集数据建立模型重新进行数据收集确定模型并实施

Morgan公司花旗银行美林证券野村证券

VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险，对于金融市场的极端价格变动，则无法处理头寸变化会造成风险失真 VaR方法缺少坚实的理论依据 VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整

联合投资管理公司美国摩根费纳蒂米勒