首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。（）

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业中级资格考试《判断》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

下列关于风险价值VaR模型置信水平的描述正确的是

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

时间为1天置信水平为95%所持股票组合的VaR=10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握达到

假没资产组合初始投资额为120万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为0.5%的正态分布那

3.92 1.176 1.76 1.96

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信水平通常选择

90%～99% 90%～95% 95%～99% 95%～99.9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信水平通常为

95%～99.9% 95%～99% 90%～95% 90%～99%

假设资产组合初始投资额为100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在

3.92 1.96 -3.92 -1.96

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR

下列关于VaR的说法正确的有

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR

正确错误

热门试题

更多

热门题库

更多

网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试税收管理员考试营改增知识考试