5月20日，某期货合约价格为270美分／蒲式耳，投资者买进一份执行价格为320美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为30美分／蒲式耳。根据信息，回答下列问题：关于该策略的说法，正确的是（）。

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若到期时期货合约价格为400美分／蒲式耳则到期时该投资者盈亏情况为不计手续费1张=5000蒲式耳

盈利250美元亏损250美元亏损400美元盈亏平衡

投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大买入1手7月大豆期货合约价格为8920美分／蒲式耳同时卖出1

卖出套利投机买进套利套期保值

若期权到期时期货价格为300美分／蒲式耳则投资者的盈亏状况为美分／蒲式耳

亏损50 亏损30 盈利30 盈利50

某投资者在2013年2月22日买入5月份期货合约价格为284美分/蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看

286 278 296 302

［多选]到期日期货价格为美分／蒲式耳时投资者盈利不计手续费

620 640 710 750

如果到期时期货合约价格上涨至500美分／蒲式耳此时投资者最可能的盈亏情况为

盈利2100美元亏损2100美元盈利400美元亏损400美元

如果要达到盈亏平衡则到期时期货合约价格为美分／蒲式耳

450 408 420 42

若期权到期时期货价格为美分／蒲式耳则投资者达到盈亏平衡不计手续费

320 290 300 350

某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约价格分别为8200美蒲式耳8300美分／蒲式

价差变为80美分／蒲式耳价差缩小了20美分／蒲式耳价差变为-80美分／蒲式耳价差扩大了20美分／蒲式耳

某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看跌

278 272 296 302

6月5日某期货合约价格为702美分／蒲式耳某投资者买进4张该期货的看跌期权执行价格为660美分／蒲式

695 625 667 737

投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大故买入1手7月大豆期货合约价格为8920美分/蒲式耳同时卖

买进套利卖出套利投机套期保值

某期货合约价格为560美分／蒲式耳某投资者卖出5份执行价格为620美分／蒲式耳的看涨期权权利金为80

560 620 640 700

某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳同时买入5月份CBOT小麦看跌

278 272 296 302

［多选]到期日期货价格为美分／蒲式耳时投资者盈利

320 340 360 380

5月20日某期货合约价格为270美分／蒲式耳投资者买进一份执行价格为320美分／蒲式耳的看涨期权权利

320 340 360 380

6月5日某期货合约价格为702美分／蒲式耳某投资者买进4张该期货的看跌期权执行价格为660美分／蒲式

亏损35美分／蒲式耳盈利35美分／蒲式耳无亏损也无盈利亏损为无限大

6月5日某期货合约价格为702美分／蒲式耳某投资者买进4张该期货的看跌期权执行价格为660美分／蒲式

亏损3000美元盈利3000美元亏损1000美元盈利1000美元

设到期时期货合约价格为600美分／蒲式耳该投资者盈亏情况为美分／蒲式耳不计手续费

盈利80 亏损80 盈利20 亏损20

6月5日某期货合约价格为702美分／蒲式耳某投资者买进4张该期货的看跌期权执行价格为660美分／蒲式

盈利1000美元亏损1000美元盈利3000美元亏损3000美元

5月20日，某期货合约价格为270美分／蒲式耳，投资者买进一份执行价格为320美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为30美分／蒲式耳。根据信息，回答下列问题：关于该策略的说法，正确的是（）。

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