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某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。
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期货从业《期权》真题及答案
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投资者买入一份看跌期权若期权费为C执行价格为X到期市场价格为P则当P=时该投资者不赔不赚
C
C×X
X-C
X+C
投资者买入一份看跌期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为时该投资者不赔不赚
X+C
X-C
C-X
C
某投资者买入一份看涨期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为该投资者不赔不赚
X+C
X-C
C-X
C
某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶而原油标 的物价格为12.90美元/桶此
实值
虚值
极度实值
极度虚值
某投资者买人-份看跌期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为时该投资者不赔不赚
X+C
X—C
C—X
C
投资者买入一份看跌期权若期权费为a执行价格为x则当标的资产价格为时该投资者不赔不赚
a-x
x-a
x+a
a
H公司普通股目前的价格为28元/股某投资者以50元/份的价格买入2份H公司普通股看涨期权以30元/份
370
870
-130
-1130
某投资者买入一份看跌期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为该投资者不赔不赚
X+C
X-C
C-X
C
投资者买入一份看涨期权若期权费为C执行价格为X到期市场价格为P则当P=时该投资者不赔不赚
C
C-X
X-C
X+C
若某投资者买入1份5月份到期的执行价格为1020元/吨的大豆看跌期权权利金为30元/吨同时他又买入1
期权到期时,若市场价格为1 140元/吨,该投资者收益 10元/吨
期权到期时,若市场价格为990元/吨,该投资者处于盈亏平衡点
该投资者最大损失为70元/吨
期权到期时,若市场价格为1 100元/吨,该投资者损失 30元/吨
个股期权交易实行限仓制度某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张在8月16日开盘时A投资者仓位
440
560
450
780
投资者买入一份看跌期权若期权费为A执行价格为X则当标的资产价格为该投资者不赔不赚
A-X
X-A
X+A
A
投资者买入一份看跌期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为该投资者不赔不赚
X+C
X-C
C-X
C
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权权利金为每份10元买入一份6月到期执行价格为10
85
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按照买方执行期权时对行权时间规定的不同可以将期权分为
期权交易的基本策略包括
下列关于美式期权和欧式期权的说法正确的是
以下属于实值期权的有
在下列情况下投资者会卖出看涨期权
一个期权指令的内容一般包括
当利率提高时期权买方收到的未来现金流的现值将从而使期权的时间价值
与期货交易相比期权交易的最大特点是买卖双方
下面交易中损益平衡点等于执行价格+权利金的是
对于卖出看涨期权而言当其标的物价格时卖方风险是增加的
卖出看涨期权的目的包括
距到期日的期权合约其执行价格的间距
期权的权利金大小是由决定的
期权的特点是
当标的物的市场价格等于期权的执行价格时下列正确的说法是
按照期权合约标的物的不同可将期权分为
是投资者在交易时必须选择的
客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权他可以通过方式来了结期权交易
以下描述正确的是
客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓
关于期权交易下列叙述中正确的是
某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张执行价格为1500点当相应的指数时该投资者行权可以盈利不计其他交易费用
对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是
期货期权合约中可变的合约要素是
期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加如果价格波动区间很大就可能衍生出很多的执行价格标的物价格波动越大执行价格个数也越多合约运行时间越长执行价格越多
以下有关期权价格的决定因素的说法中正确的有
美式期权的期权费比欧式期权的期权费
下列关于实值期权虚值期权平值期权的说法正确的有
期权合约与期货合约的不同之处在于
下列说法中错误的有
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