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()是投资者在交易时必须选择的。
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期货从业《期权》真题及答案
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根据规定投资者采用电话或者传真委托等方式必须在证券经纪商处开设委托专户其条件为
投资者必须持有符合规定的合法证件
投资者必须按规定存有足够的资金和证券
投资者和证券经纪商签订电话委托协议
投资者没有重大违规记录
投资者确定交易密码和预留印章
下列各项有关境外从事B股交易的个人投资者和机构投资者开立B股账户的说明不正确的是
境外从事B股交易的个人投资者申请开立B股账户时,必须填写和提供其姓名、身份证或护照、国籍、通讯地址、联系电话等内容和资料
境外从事B股交易的机构投资者必须填写和提供其机构名称,商业注册登记证明,经办人有效身份证明文件,境外法人董事会或董事、主要股东授权委托书,以及授权人的有效身份证明文件复印件
境外投资者申请开立B股账户,必须通过具有B股代理开户资格的境内外名册登记代理机构,向中国结算公司办理登记手续
境外投资者在办理名册登记时,还必须在中国结算公司办理股票结算交收
撤销指定交易的投资者在撤销指定交易的手续办妥后必须按规定另行选择一个交易参与人重新办理指定交易申请后
投资者要求回报的类型对其投资决策也有很大影响如要求租金收入的投资者与要求增值收入的投资者会在不同的交
进行基金认购投资者首先要开立基金交易账户和基金TA账户而且投资者必须办理基金交易账户后才可以开立基金
在预期股票为牛市时投资者应该选择贝塔系数为正的证券进行交易
下列对于做市商和投资者描述中正确的有Ⅰ当接到投资者卖出某种证券的报 价时做市商以自有证券买入Ⅱ当接到
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅲ、Ⅳ
套利定价模型APT与资本资产定价模型CAPM相比其特点在于
投资者会选择最优证券组合
资本市场没有摩擦
套利存在时投资者会不断地进行套利交易
投资者对风险有相同预期
投资者采用电话或传真委托等方式必须在证券经纪商处开设委托专户其条件为
投资者必须持有符合规定的合法证件
投资者必须按规定存有足够数额的资金或证券
投资者和证券经纪商签订电话委托或传真买卖协议
投资者确定交易密码或预留印鉴
投资者无重大违法行为
投资者通过上海证券交易所交易系统投票的要点之一是就买卖方向而言投资者通过交易系统进行投票均选择买入
投资者通过深圳证券交易所交易系统认购的必须按照份额进行认购即投资者的认购申报以基金份额为单位
投资者以电话方式下达交易指令的期货公司必须
以适当的方式保存该交易指令
同步录音
代投资者填写书面交易指令单
事后得到投资者书面确认
期货公司应当在向投资者揭示期货交易风险
投资者开户前
投资者开户后
交易亏损时
已选择指定交易的投资者将无权再撤销指定交易或变更指定的证券机构所以选择指定交易应当慎重
当投资者信用账户当日清算后维持担保比例低于警戒线时证券公司发出追加担保物通知投资者必须在追加担保金使
1个交易日内
2个交易日内
3个交易日内
4个交易日内
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关
市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票
市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票
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当远期合约价格大于近期合约价格时称为逆转市场或反向市场
以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具
沪深300指数是成分指数尽管成分股会有调整但股票的数目不会变化
某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张1张期权合约的合约规模为100股股票该股票当前的市场价格为73.80港元当股票市场价格上涨至80.00港元时期权的权利金为10.50港元该交易者应该选择的方式和盈亏状况为
目前道琼斯指数中负有盛名的是平均系列价格指数该系列包括
以下说法正确的是
某股票组合的β系数为1.36意味着
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致将导致模拟误差其中模拟误差的本原有
在期货期权交易中除之外其他要素均已标准化了
股指期货自身的特殊性有
期现套利在时可以实施
当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时该期权为
投资者进行股票投资组合风险管理可以
在计算买卖期货合约数的公式中当两个指标定下来后所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关
假定利率比股票分红高3%即r-d=3%5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深300指数期货9月合约为3100点6月合约价格为3050点即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点与两者的理论价差相比
当存在期价高估时可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易这种操作称为正向套利
关于股票指数下列说法正确的有
沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为
股指期货通常可应用于
1月7日中国平安股票的收盘价是40.09元/股当日1月到期行权价为40元的认购期权合约结算价为1.268元则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%Min[2×正股价-行权价正股价]×10%}计算公式在下一个交易日该认购期权的跌停板价为
股指期货套利交易中出现的模拟误差原因在于
下列关于期权合约有效期的说法正确的是
无套利区间的上下界幅宽主要是由所决定的
与期货交易相比期权买方可以为投资者提供更大的杠杆效应
按照买方权利的不同期权可分为
9月份某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约期指为8400点到了l2月份股市大涨公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓期指点为8570点中证500指数的乘数为200元则该投资者的净收益为元
时投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期执行价格为10500点的恒指看涨期权同时他又以200点的权利金买入一张5月到期执行价格为10000点的恒指看跌期权若要获利100个点则标的物价格应为
看跌期权的买方拥有向期权卖方一定数量的标的物的权利
以下说法正确的是
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