某投资者于2008年10月17日在沪市买入2手X国债（该国债的起息日是6月14日，按年付息，票面利率为11.83%），成交价132.75元。假设经纪人不收委托手续费，采用净价交易，则买入国债实际总的付...

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某投资者于2008年10月17日在沪市买入2手X国债该国债的起息日是6月14日按年付息票面利率为11

124天 125天 126天 127天

假定某投资者于2009年10月17日在沪市买入2手96国债6成交价132.75元次年1月6日卖出成交

7.30 306.60 317.40 324.16

国债买卖盈利为元

15.29 0.70 262.82 16.13

某投资者于2008年10月17日在沪市买入2手X国债该国债的起息日是6月14日按年付息票面利率为11

0.55 1 4

4月份某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债假设该债券是最便宜可交割债券

买进10手国债期货卖出10手国债期货买进125手国债期货卖出125手国债期货

某投资者于某年10月17日在沪市买入2手×国债该国债的起息日是6月14日按年付息票面利率为11.83

2736.68 2737.68 2738.38 2739.38

对国债交易佣金的收费为成交金额的0.2‰实际支付的佣金为元

0.55 1 0 4

2手国债的应计利息总额为元

80.38 81.03 81.68 82.32

假设在2月10日投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移于是买人2年5年和10年期美国国

24．50 20．45 16．37 16．24

某期凭证式国债发行期是2009年10月15日到2009年10月31日某投资者于2009年10月20日

2010年10月20日 2012年10月15日 2012年10月20日 2012年10月31日

某投资者于某年10月17日在沪市买入2手X国债该国债的起息日是6月14日按年付息票面利率为11.83

15.29 0.70 262.82 16.13

卖出股票的实际收入为元

5460 5475.29 5760 5738.11

买入X国债的实际付出是元

2736.68 2737.68 2738.38 2739.38

假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货和约1手价格99—02当日30年期国债期货

562.5 572.5 582.5 592.5

某投资者于某年10月17日在沪市买入2手X国债该国债的起息日是6月14日按年付息票面利率为11.83

2736.68 2737.68 2738.38 2739.38

4月2日某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大于是买入10手9月合约同时

投资者盈利5000美元投资者亏损5000美元价差缩小0'160 价差缩小0'840

卖出国债的实际收入为元

2736.68 2737.68 2738.38 2739.38

如果投资者以985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债则

该国债的年贴现率为6% 该投资者的投资收益率为6.09% 该国债的年贴现率为6.09% 该投资者的投资收益率为6%

企业买入国债看涨期权就是具有在行权日按照行权价

买入该国债标的的义务卖出该国债标的的义务买入该国债标的的权利卖出该国债标的的权利

买入股票的实际付出为元

5460 5475.29 5760 5738.11

某投资者于2008年10月17日在沪市买入2手X国债（该国债的起息日是6月14日，按年付息，票面利率为11.83%），成交价132.75元。假设经纪人不收委托手续费，采用净价交易，则买入国债实际总的付...

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